Методология Квестора ранжирования банков

Ответ был прост и предсказуем — читаем

Квестор:

Тут було питання про методологію, вона дуже проста( в порядку важливості).

  1. Профіль ризиків і анфас можливостей, вкупі з мотивацією, ВЛАСНИКА банки.  …бо будь-яка банкА — це ЛИШЕ майно її власника.
  2. ВЛАСНА ліквідність( відрізняється від нормативної) …бо будь-яка «грошова банкА» має тупо мати ГРОШІ.
  3. РЕАЛЬНА капіталізація ( відрізняється від номінальної на обсяг НЕдорезервування). …бо чим більше власники ризикують ВЛАСНИМИ грошима- тим спокійніше кредиторам , в тому числі, депозитним.
  4. Операційна ефективність ( відрізняється від балансової прибутковості).
    …бо банкИ -це бізнес, котрий має бути ефективним.
  5. Банка має мені подобатись …чимось або кимось.
    …бо мені так хочеться, звиняйте.

Мне, очень захотелось создать более адекватный рейтинг список, сделать расчет учитывая, как мне кажется все пожелания ветки «Байки про банки і не тільки». Так, что как только появилось свободное время, разработал методологию оценки на основе комплексного интегрального показателя, прокопал квартальную отчетность, освежил макроєкономические показатели прописал в excel, и получил собственный список*.

* Есть одна особенность, в ранжировании участвовали банки, которые присутствуют в моём городе — мой город не обласной центр конечно, но 250 тысяч считаю достаточно, и для обычного обывателя, думаю будет полезнее, так как в обласных центрах зачастую присутствуют практически все банки а вот проникновение в регионы могут позволить себе не все, считайте это ситом или своего рода фильтром.  Днепродзержинск — регион  центральной Украины, что подсознательно создает ощущение сбалансированости 🙂

По хитрому плану, «Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки»! (с)

По данным 3-го квартала 2011 года

«Банки моего города» — в числах тут>> 

 Место в списке  Список Квестора ТОП 50  Банки моего города
1 Сбєрбанк Росії Ощадбанк
 2  ПІБ УПБ
 3  ВТБ ВТБ
 4  Укрексім Приватбанк
 5 Ощад Укрэксимбанк
 6  Укргаз ПУМБ
 7  Ерсте Альфа-банк
 8  Аваль Кредит Агриколь
 9  Профін Финансы и Кредит
 10  Креді Агріколь Дельта
 11  Правекс ОТП
 12  Укрсоц Сбербанк России
 13  Укрсиб Имекс Банк
14  Форум Платинум
 15  Астра Надра
 16  Кредит Європа Брокбизнесбанк
 17  Банк Кіпру Акцент Банк
 18  ОТП Эрсте
 19  Фолькс Новый
 20  Кредо Райффайзен Банк Аваль
 21  ПУМб Укргазбанк
22  Альфа Свед банк
 23  Приват Южкомбанк
24  ПроКредит VAB Банк
 25  Піреус БМБ
 26  Марфін Форум
 27  Універсал Укрсоцбанк
 28  МІБ Правекс Банк
 29  Юнекс ПИБ
 30  Петрокомерц Укрсиббанк
 31  Акцент Родовид
 32  Мега
 33  Індустріал
 34  Місто
35  Кліринговий дім
 36  ТАС
 37  Кредит Дніпро
 38  Платинум
 39  Ренесанс
 40  Дельта
41  Плюс
 42  Руский стандарт
 43  Брокбізнес
 44  Південний
 45  Хрещатик
 46  Златобанк
 47  УкрПроф
48  Національні інвестиції
49 Кредитпром
50 ФініКи

Моя методология ранжирования банков:

Усложнять я ничего не стал, как я писал выше, я воспользовался — обычным комплексным интегральным показателем. Читая ветку Квестора, я понял что, у людей есть несколько основных (тут подчеркиваю слово «основных») факторов, которые влияют на оценку банка, банально — плохой/хороший, по этому я постарался, объеденить все пожелания и предпочтения. Другими словами я смог выделить 5 основных фактора.

Таким образом, что больше интересует, тем больше долевое участие данного фактора в интегральном показателе.

1. Сберегательная (приумножающая) способность — 30%

Этот фактор интересует всех, даже если открыто об этом не говорят, зарабатывать и приумножать хочет каждый. Практически основной фактор.

Показывает насколько банк, позволяет Вам заработать на депозите. Если кинуть простую скользящую, официальная инфляция в 2011 году, будет на уровне 14% (повторяю — официальная) — по этому принимаю за точку безубыточности 14% + 5% заработка, все кто дают меньше получают «-» рядом с 19% получают «0», все кто больше «+»

2. Способность банка генерировать доход — 20%

Способность банка показывать положительный результат, по мнению многих, достаточно важный фактор, у все кто прирос более чем на 10% от капитала «+», у кого меньше «0», и отрицательный результат «-«.

3. Ориентация на клиента — 20%

  • Количество банкоматов
  • Количество отделений
  • Ориентация на розничного клиента
  • Акции — лояльность к розничным клиентам
  • Присутствие (представленность) в регионе

Каждый пункт дает от (-1) до (+1), другими словами, можно заработать от (-5) до (+5)

4. Риск собственника -15%

Я заметил, что многих интересует долевое соотношение собственного капитала к активам 😉 Хотя это не пренципиально важный показатель… Специально ввел показатель (фактор), в общем в класическом банкинге, а нет лучше по Базелю… соотношение должно быть 8% — банки, которые имеют менее этой цифры, получили отрицательные балы, у тех у которых от 8% до 13% — «0», банки у которых выше до (+5).

 5. Репутация — 15%

Этот фактор «страдает» субъективизмом, по этому я и наделил его небольшой долей. Фактор репутация содержит:

  • Соотношение сомнительных и безнадежных кредитов ко всему портфелю (терпеть не могу, когда банки раздают деньги вкладчиков на право и на лево)
  • Информационный шум
  • Резкая потеря депозитного портфеля
  • Состав учредителей
  • Отрицательная «история» по невозвратам и ограничениям по вкладам у которых закончился срок
  • Агресивное кредитование или привлечение депозитов — слишком низкие или неоправдано высокие ставки соответственно.

Банки моего города в числах, можете посмотреть сдесь >> 

Список Квестора посвященный украинским банкам и его методология

На форуме finance.ЮА некоторые форумчане, при разборе банков, ссылались на некий список банков Квестора. Мимо меня такое пройти немогло. Увидев список, был немного удивлен, но спорить не стал — «тупое» занятие. Квестор — репастый форумчанин, к которому немалая доля уважения, а критиковать завсегдатаев дело не благородное. За меня всегда вступаются, на форуме где я прописан, я думаю тут исключений не было бы. В его ветке «Байки о банках и не только…», все всё время спрашивают — Квестор, а как тебе тот или иной банк. Нужно сказать, что квестор, действительно очень серьёзно подходит к оценке, коментарии действительно сильные, но список меня реально удивил.

Первое что режет глаз — банки поделены на 2 группы, ранее списки имели 3-4 группы, что характерно название групп носит двойственный характер, например: «ЗБЕРІГАЛЬНІ БАНКИ» или «ПРИМНОЖУВАЛЬНІ БАНКИ», или «ПАЛАТА 20» …

Нужно отдать должное, ветка существует с 2008 года. Стиль всей ветки, то есть основная идея — банки это пациенты, рейтинговые агенства доктора, к примеру «доктор Модис» или «профессор Фич». Вот в такой легкой консперации и ведут беседу.

То есть, если бы я не был финансистом, я, попав бы в эту ветку, считал бы Квестора реальным гуру — кроме того, частично это так и есть, если бы не одно но! Рейтинг не имеет методологии. Как каждый банк из списка получает определенный ранг? Я так понял для людей, этот список — неформальный форватор, и служит он для того, чтоб люди могли определиться — куда нести деньги, и где они заработают максимально.

Конечно может автор и имеет методологию, но мною она не просматривается, да и сами названия групп не говорят конретно ничего. Как мне представляется, сам список создан интуитивно, на личных симпатиях с присущим субъективизмом. Не буду навязывать своё мнение, просто предлогаю посмотреть на список спустя квартал. Как мне объясняли «форумчанины» — чем выше банк, тем он надежней. Сегодня 28.11.2011. и так смотрим:

Найсвіжіший діагноз Квестора на 01.06.2011
ЗБЕРІГАЛЬНІ БАНКИ

1) Сбєрбанк Росії — есть слухи, озвучивать не буду, но одно можно сказать точно — А.Казьмин, А.Алешкина и ряд членов правления Сбербанка, в том числе И.Бохан и А.Погодин, продали свои пакеты акций банка, А.Казьмин, А.Алешкина больше не работают в структуре сбербанка, так же поступят ещё 100-150 ТОПов…

2) ВТБ (+БМ) — вопросов нет

3) ПІБ — ещё свежи воспоминания о проблемах с ликвидностью, очень тяжело принести туда деньги на депозит. Знаю не по наслышке, если собрался забирать деньги с ПИБа — готовь мешок — сгребать будут даже корешки по 1 гривне

4) Укрексім — госбанк, как по вашему — Украина надёжный заёмщик?

5) Ощадбанк — тоже самое — но решать Вам…

6) Ерсте — хороший банк — почему на 6 месте? Если меряем по надежности, а не по величине активов или другим фин показателям.

7) СЕБ — уходят с рынка

8 ) Профін — я вообще такого банка не знаю 🙂 (шучу конечно)

9) Аваль — Степич, как всегда не однозначен — старый лис — мы уйдем с 2-ух восточных стран «…с Беларусии, а вторая… но не Венгрия». Слухи о переговорах по продаже Сбербанку уже долго ходят по сети. Классно тогда спикер выразился — если будем кого покупать, то это Райффайзен Банк Аваль. Как в великотечественную — 4 года под немчиком просидели — теперь русские освободят 🙂 Хотя что я «мелю» — никакие они не немчики, да и русские не те…

10) Укрсиб — серьёзные проблемы у мамы — уже на данный момент есть слухи о продаже розницы

11) Укрсоц (+Унікредит) — да итальянсам сейчас не сладко, только ребрендинг сделали — только не могу понять, почему в рекламе говорят по немецки 🙂

12) Банк Кіпру — бывший АвтоЗАЗбанк — какого он 12-тый?

13) Астра — прихватило 🙂 о портфеле этого банка, в кругу ситуативщиков (ситуативное кредитование, в случае с Астрой — АВТО В КРЕДИТ) без прокрутки пальца у виска, не разговаривают, качество заёмщика оставляет желать лучшего — так разбрасываться деньгами вкладчиков — денег им бы не дал…

14) Свед — у меня в городе, даже отделения теперь не будет, ушли из розницы, а как рекламирывались в 1-2 квартале 11-го

15) Форум — у Комерцбанка реальные проблемы — не до дочки

16) Правекс — космобанк, Испания — сантьяго… все понятно

17) Креді Агріколь — куда там — Индексбанк, Жерар Департье конечно мил, но в Украине Агриколю поплохеть может моментально + у группы проблемы не меньше чем у Paribas

18) ОТП — мы уже не раз писали про венгров

19) Кредит Європа — что это вообще такое?

ПРИМНОЖУВАЛЬНІ БАНКИ

20) Альфа — одна из сильнейших, такая деверсификация бизнеса мало кому снилась! Почему аж 20-тые

21) Приват (+Акцент) — без коментариев

22) ПУМб (+Донгор+Ренесанс) — да надежнее сейчас нет 🙂 Или Вы против Виктора Фёдоровича 🙂

23) Платинумэто не банк — это финансовая пирамида 🙂

40) Плюс банк или минус; 41) Руский стандарт — это водка 🙂

42) ФіК — 42? Конечно это моё болото — но этот банк уже в десятке и к стати не 10-тый

И вот представте, Вы по этому рейтингу, сделали бы вклад! Хорошо, что некоторые из этих банков даже найти в городах невозможно 🙂 Хороших Вам годовых и хранит пусть Вас фонд гарантирования вкладов!

Ставки в гривне по военному выгодные

Что, не говори, но ставки подросли. Как мне представляется, психоз начал OTP со своим предложением в 20% годовых. Поддержал разговор Платинум банк, назвав цену 25% за гривну на 370 дней, а по «людски» на год.

В принципе для Украины такие ставки не в первой. Если учитывать, что НБА (Национальный банк Арбузова) пережал гривну до немогу. Банки даже первой 10-ки вынуждены покупать на ночь под 30% годовых. Вот здорово!

Тут вот еще что! Обвал Италии, Греции — точнее списание долгов по бумагам, подкосили CREDIT AGRICOLE, BNP Paribas, UniCredit Bank — речь идет от сотен миллионов до миллиарда евро — для тех кто ещё плохо ориентируется, это — Индекс Банк, УКРСИББАНК, УКРСОЦБАНК — соответственно. Так вот, знайте, что и до этих дней, западные матеря, не собирались давать деньги своим дочкам, как это было в прошлый кризис (хотя я не уверен что он заканчивался, можно написать — в начале рецессии), а данные обстоятельства, вообще поставили под вопрос существования последних. Так же дела обстоят у ФОРУМА — Commerzbank Group.  За OTP — я думаю говорить не нужно — кинем в них палец — это они начали войну 🙂

К этому всему, давайте добавим закрытие Swedbank — где от розницы отказались, а некоторые города вообще покинули их банковские силы. (Интересно в Полтаве остались?)

Исходя из всего написаного — работа на отделении, уже стала напоминать военные действия, всю прошлую неделю отбивался от Платины! Как я понял, бывший хозяин кресла в котором я сижу, а теперь начальник Платинум банка — непобрезговал обзвонить моих «денежных» пенсионеров. Предали родину не многие 🙂 Но «пол лимона» пошагало к черно-оранжевым.

Слава Богу в понедельник, из ставки сообщили, что наши танки, теперь имеют броню в 21% и уже со вторника подоспеют к нам на передовую.

Да это меньше чем 25%, но как говорят:

«Война херня — главное маневры»

  • При расторжении депозита досрочно, Платина платит 1% за весь период, а мы пол ставки по основным условиям — вот вам первый +
  • Кроме того, по договору Платины они могут менять основные условия договора… и т. д.

Так, что — атаки поутихли, а уже в среду на нас пошёл поток гривны 🙂

Думаю, что до следующей среды — думаю сработаем в плюс!

 До чего дочего дошел прогресс — вкалывают роботы, а не человек!

Auto-profit — «Электроник» 🙂 В пятницу 11 ноября,  проанализировав ситуацию, поспешил продаться. Тем временем рынок  EUR/USD ушел вверх на 215 пунктов. В понедельник открылся с «гепом» в 30 пунктов — тоже вверх. Депозит едва выдерживал, но мои предположения по поводу направления сбылись — неплохо потрепав мне нервы, милиметровыми шагами медведь пополз вниз.

Я знал, что итальянцы ничем не выйграют — при смене примьера, а греки долго и нудно будут собирать кабмин.

Вы смотрели придел риска? Вот, вот! Я бы тоже не хотел работать в правительстве, которому не светит выйти из кризиса. А быть последним кто ответит за «капец всему» как то, не входит в планы молодых и амбициозных карьеристов — потому как считаю, что опыт тут не поможет, нужны свежие мысли, свежая кровь. Если не выкрутятся — трудно потом будет найти работу 🙂

Итальянцы сделали, то что должны были — продали облигаций на 5-ти летку по 6,5+ % Вот молодцы! Рекорд дурости. Вто время как я обрезал 300 долларов, мой робот нарезал ещё 200! (Естественно на центовом счете — мой тест продолжается)

Раздумывая над сложившейся ситуацией с европейским союзом — думаю, что самые страшные прогнозы не подтвердятся и сбыться им не судьба. Штаты до сегодня на плаву, вот и евро будет. Буквально в мае такие «глупые» трейдеры как я — купили по 1,4880 с целью 1,5001 И что, вышел господин Трише, и покатились мы на 1,36. Я думаю нелепо будет писать про массонов и замысле, но могу сказать, что без заговора тут не обошлось.

Продолжая тему — меня смешит фраза НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК — какой же он национальный, если эмисией управляют международные фонды. Я бы называл банки так: международный банк Украины, или международный европейский банк 🙂 Хех…

Так, что экспертам которые высказывают или рассуждают не тему кончины Европы — хотелось бы рассмеяться в лицо. Кроме того хотелось бы напомнить, что пересмотр максимального лимита США не загорами, а в декабре.

Вместе с роботом, за 3 недели мы показали результат 7679% годовых — в апреле я без робота делал 800%

Финансовые рынки и FOREX черная среда

Европе быть — кризиса не миновать.

Бедный без недели призидент ЕЦБ Марио Драги. На его голову, кроме диссонанса в Греции, ещё и сверхприбыльные облигации Италии — и всё об голову. Господин Трише наверное в душе смется как сумасшедший. Думаю на него и будет кидать пальцы господин Драги. А толку?

Уже на азиатских рынках стало понятно, что все по достоинству оценили 7% доходность Итальянских облигаций — по сути небывалая цена, очень серьёзно напрягла и заставила задуматься наших восточных братьев.

Немного поколебавшись во «флэте» у отметки 1,3840 (что не считал справеливой ценой) постепенно но уверено пара евро/доллар США потопала вниз.

Йена начала укрепляться к Евро и золото начало дешеветь по отношению к доллару США. Я сразу понял что будет как минимум полторы фигуры. (кстати уже к середине европейской сессии начали поговаривать о том, что йена к евро переступит 105).

Или я не понимаю серьезности ситуации с Грецией и Италией да и всем остальным Евросоюзом, или сильно «напуган» катострофическими результатами США, но скажу точно, с прогнозами я ошибся на 1 фигуру — в итоге 250 пунктов черной свечи и это только европейской сессии.

Я торговал сегодня агрессивно, на 10 лотов (естественно на центовом счете 🙂 ), обрезая по 30 пунктов, закрепляя прибыль, стопов надо было вообще не выставлять.

Остаеться ждать американскую сессию — что скажут?

Думаю, что хорошей поддержкой выступит минимум ноября 1,3560 — но не факт.

Греки пытаются сформировать правительство — так и хочется написать «временное». Представляю курс евро завтра на моем обеннике.

Запритил покупать евро — будем смотреть, что будет дальше.

А был ли кризис?