До 41% выросла доля плохих кредитов ТОП 20 банков Украины

В результате стресс-теста Национальный Банк Украины, выявил, что среди двадцати самых больших украинских банков — доля плохих кредитов превышает 41%. В отчете о стресс-тестировании указан показатель NPL (Non-performing loan) — при этом, отчетность НБУ не предусматривает таких дефиниций. Что же имелось ввиду?

На современном этапе, в Украине,  кредитный портфель, по качеству активов делится на 5 категорий, другими словами, к плохим кредитам относят 4 и 5 категорию — их еще называют «сомнительные кредиты» и «безнадежные». Под которые как мы знаем формируют резервы — 100% от суммы.

Что имели в виду, когда писали что показатель NPL составляет 41% (кстати еще и в среднем не по системе а среди ТОП 20), я интуитивно понимаю, но не могу объяснить даже себе, зачем было указывать такие цифры.

В европейской практике, в NPL входят не только кредиты, которые согласно отечественной методике относят 4 и 5 категорию, туда входят все кредиты, просрочка по платежам которых составила более чем 90 дней, еще в разговорном используют вырождение 90+

В Европе, NPL — называют «токсичными активами», а банки у которых этот показатель составляет выше 50% попадают под санкции центральных банков.

Но в Украине нет такого понятия, возможно термин и используют, но уж точно никаких санкций отечественные банки за нарушение этого показателя не получат, так например еще в первом квартале 2015 согласно отчетности которую предоставлял Райффайзен банк Аваль доля «плохих» кредитов (NPL) в его кредитном портфеле выросла до 52,3% с 46% кварталом ранее, все что нужно делать в этом случае, так это формировать все новые и новые резервы.

НБУ постоянно отмечает, что стандартные методы учета проблемных кредитов (те которые действуют сейчас) оказались неэффективными при росте их доли выше 15%, однако ничего не меняют.

Кроме того, некоторые активы просто нереально вывести никаким способом, и наказывать банки за них тоже не логично, — в портфелях как раз ТОП 20 банков «длинные валютные ипотеки», которые защищены от конфискации мораторием. Вес «ипотеки» в кредитных портфелях — крупных системных банков, достигает 20-25% где NPL равный 60% обычное дело.

«Кэптивные» банки, также не против перемалывать депозиты населения в своих корпоративных жерновах промышленных групп. Нужно отметить, что доля кредитов выданным собственным корпорациям (где банк является финансовым центром) повсеместно превышает дозволенных 10% — NPL в таких случаях так же достигает высоких показателей. (Пишу «высоких» так как нет четкой статистики и понимания сколько это, по слухам это те же 45-50%).

Необходимость реформ очевидна, нормативная база с которой работает банковская система более чем бюрократичная, не отвечает и совершенно не вписывается в западные понятия антимонопольного законодательства, системные банки исходя из общего положения дел — экономических и политических (нужно отметить, что крупные банки имеют большой «бизнес кейс» на территориях которые сегодня не находятся под контролем Украины — фактически эти активы считаются утерянными), с легкостью манипулируют и иногда вообще могут диктовать правила регулятору.

Подводя итог, могу сказать, что как мне представляется, сравнение долей плохих и долей просроченных кредитов не несет в себе репрезентативность в анализ. Кроме того NPL, как мы уже отмечали  по банковской системе в целом не публикуется, публикуется лишь показатель «доля просроченных кредитов» (сумма неуплаченного в срок долга). Да и средний по показатель по ТОП 20 тоже как то ни о чем не говорит.

Меня бы интересовал показатель — сколько банков из ТОП 20 пересекли черту NPL 50%+

Евгений Савостин специально для рубрики Интерны и Магистры


Узнать больше о карте Максимум от Альфа Банка

Комментарии:

Добавить комментарий