Медведи разбушевались пара EUR/USD достигла 30-й фигуры

Привед! Медвед 😉

На прошлой неделе в четверг-пятницу прошел самит глав Евросоюза, который был в центре внимания всех трейдеров. Не мение важным, было и заседание ЕЦБ, во главе с господином Драги — неделя прошлая обещала закончиться интересно.  Так и получилось 🙂

ЕЦБ — снизил учетную ставку — но рынок отреагировал положительно, то есть евро начало укрепляться. Дело в том, что все ждали снижения до 0,75%, а вместо этого, снизили до 1%.

Однако, господин Драги  заставил рынки работать в состоянии повышеной волатитильности, так как заявил, что Европейский центральный банк, не будет кредитовать правительства европейских государств. Опроверг спекулятивные слухи относительно того, что возможно «центробанк» может предоставить некий кредит МВФ, а последний в свою очередь, будет ссуживать стабилизационные кредиты проблемным государствам. Правильно — «нефиг» 😉

Добили евро новости с самита.  Европейские властьимущие не смогли решиться то, чтобы дать банковскую лицензию евро-механизму стабильности.

В итоге, все эти и ещё не мало важные события, в понедельник прореагировали на единую европейскую, нарисовав большую чёрную свечу, при этом пробив 30 фигуру.

Я считал это «психологическим» уровнем, и ожидал дальнейшего подения, однако…

В конце этой недели агенство Fitch Ratings заявили о понижении кредитного рейтинга PNB Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank — но рынок на такие новости уже никак не реагировал.

Я сидел на лавке — не торговал, нахожусь в состоянии неопределенности, открывать долгосрочных позиций не совету.

Советник от AVTO-Profit просел, я и понял его особенность. Он отыграл все сделки попродаже, при этом делал покупки — выставляя «профит» на 1,36 🙂 И все — больше он не открывал сделок, а ведь можно было торговать и торговать — на продажи. Но алгоритм у него такой — пока покупки не отыграет, продажи не открывает — ну я ему помог 🙂 Позакрывал всё от греха подальше — а так он молодец, за 2 месяца хорошо наскальпил.

Спасут ли банковскую систему Украины гривнодоллары

НБУ предлогает своп

Скажу одно, постановление НБУ №407, достаточно гибкий инструмент 🙂 который позволяет снижать инфляцию, бороться  с переликвидностью системы, удовлетворять спрос на гривну — ну просто мечь кладинец 🙂

Напомним, от том что изменяют в основном норму резервирования. Норма резервирования на начало года была 50%, весной её пересмотрели до 100%, а 30 ноября, снизилась до 70%, после чего на корсчетах (6 декабря) появилось невиданное количество гривны! Последний раз, так в «маю» — 22 млрд 471,9 млн грн..

Отметим, что в 2011 году:

  • 21 ноября — остаток на корсчетах зафиксировал минимум — 9 млрд 888,5 млн грн. 22 ноября, суточные межбанковские кредиты достигли 40-50%годовых. Лично меня смешил МИНФИНОВСКИЙ аукцион, того же числа, по размещению ОВГЗ, хе… хе… Конечно, если Примьер иногда забывает, что у него есть валютный транш 🙂
  • 20 января — остаток на корсчетах зафиксировал максимум — 25 млрд 427,9 млн грн.
  • 30 ноября — в день снижения нормы в постановлении № 407 — 15 млрд 801,3 млн грн.
  • 6 декабря — остаток составлял уже — 21 млрд 851,7 млн грн.
  • 12 декабря, остатки постепенно снизились до 15 млрд 802,1 млн грн.

Ходим по кругу. Где 4 без малого млрд грн.?

Теперь давайте предположим, куда могут пойти гривенные ресурсы?

А не пойти ли им на «артподготовку»?

Как известно, 16 декабря — Национальный банк,  внедряет валютные своп-операции, которые позволят банкам, получать гривну в обмен на иностранную валюту.

Можно было бы предположить, что банки скупают валюту, но так ведь валютный индикатор, на 12 декабря (имеет адинамику), составляет всего 8,015 – 8,019 грн/долл. (Коммерсантъ) — не похоже на то, что банки напрямую конвертируют гривну в валюту — чего так опасался НБУ.

Да и правильно — зачем конвертировать? По разным оценкам, у банков, накопилось около 9 млрд. $ — при жесткой политике направленной против спекуляций и запрете кредитования в иностранной валюте, это просто «тонны» валютных рисков. Можно конечно говорить о недооценке % ставок на валютные депозиты, с прицелом на девальвацию — другими словами — «типо» валютные достаётся банкам достаточно дешего, однако… Эти явные резервы, могут стать, отличным «сырьем», для предложеного инструмента НБУ, да и в таком случае, не вижу препятствий, профинансировать «дочек». Это решение НБУ, приближает Украину к стандартам мировой практики — кто знает, как поведут себя материнские компании.

Как мне представляется, такой прорыв (внедрение своп-операции) поможет и иностранным, и отечественным банкам  привлечь дополнительные ресурсы в гривне, при этом одновременно хеджировать валютные риски, частично переложив их на национальный банк. Не говоря уже о том, что иностранные дочки, имеют доступ фондироваться валютой. Может и кредитование «встряснём».

Однако! Национальный банк, оставляет за собой право принимать решение о проведении своп-операций в индивидуальном порядке, учитывая текущую ситуацию на денежно-кредитном рынке, а так же монетарных возможностей, банку нужно будет предоставить обоснование — относительно необходимости получения доп. ликвидности. Так что о широте объятий, скорее всего можно забыть 🙂

Плюс ко всему наш плавающий курс гривны 🙂 в рамках валютного коридора 😉 А это сложность!

Ограничение и цена ликвидности

Объем своп-операции не должен превышать 50% от регулятивного капитала, в который включены кредиты рефинансирования от нацбанка, исключая стабилизационные, и операции репо. Процентная ставка по в гривне будет определяться на основе учетной ставки НБУ — на данный момент 7,75%  и ставок на межбанковском рынке и средневзвешенной процентной ставки по кредитам рефинансирования, котороя установленна исходя из результатов проведения последнего тендера (по рефинансированию), но не ниже средневзвешенной процентной ставки овернайт с обеспечением за последний месяц — на данный момент 9,25%. Для иностранной валюты, ставка будет зависеть от учетных ставок иностранных ЦБ, ставки LIBID, и не сможет превышать среднюю межбанковскую ставку валютного кредита, по сроку проведения операции своп.

Так куда же делись 4 млрд? Думаю в матрац 😉 Но если будут делать, что обещают, надежда вырулить есть. Лично я прогнозирую снижение ставок, и стабилизацию на рынке в краткосрочной перспективе.

 До чего дочего дошел прогресс — вкалывают роботы, а не человек!

Auto-profit — «Электроник» 🙂 В пятницу 11 ноября,  проанализировав ситуацию, поспешил продаться. Тем временем рынок  EUR/USD ушел вверх на 215 пунктов. В понедельник открылся с «гепом» в 30 пунктов — тоже вверх. Депозит едва выдерживал, но мои предположения по поводу направления сбылись — неплохо потрепав мне нервы, милиметровыми шагами медведь пополз вниз.

Я знал, что итальянцы ничем не выйграют — при смене примьера, а греки долго и нудно будут собирать кабмин.

Вы смотрели придел риска? Вот, вот! Я бы тоже не хотел работать в правительстве, которому не светит выйти из кризиса. А быть последним кто ответит за «капец всему» как то, не входит в планы молодых и амбициозных карьеристов — потому как считаю, что опыт тут не поможет, нужны свежие мысли, свежая кровь. Если не выкрутятся — трудно потом будет найти работу 🙂

Итальянцы сделали, то что должны были — продали облигаций на 5-ти летку по 6,5+ % Вот молодцы! Рекорд дурости. Вто время как я обрезал 300 долларов, мой робот нарезал ещё 200! (Естественно на центовом счете — мой тест продолжается)

Раздумывая над сложившейся ситуацией с европейским союзом — думаю, что самые страшные прогнозы не подтвердятся и сбыться им не судьба. Штаты до сегодня на плаву, вот и евро будет. Буквально в мае такие «глупые» трейдеры как я — купили по 1,4880 с целью 1,5001 И что, вышел господин Трише, и покатились мы на 1,36. Я думаю нелепо будет писать про массонов и замысле, но могу сказать, что без заговора тут не обошлось.

Продолжая тему — меня смешит фраза НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК — какой же он национальный, если эмисией управляют международные фонды. Я бы называл банки так: международный банк Украины, или международный европейский банк 🙂 Хех…

Так, что экспертам которые высказывают или рассуждают не тему кончины Европы — хотелось бы рассмеяться в лицо. Кроме того хотелось бы напомнить, что пересмотр максимального лимита США не загорами, а в декабре.

Вместе с роботом, за 3 недели мы показали результат 7679% годовых — в апреле я без робота делал 800%

Финансовые рынки и FOREX черная среда

Европе быть — кризиса не миновать.

Бедный без недели призидент ЕЦБ Марио Драги. На его голову, кроме диссонанса в Греции, ещё и сверхприбыльные облигации Италии — и всё об голову. Господин Трише наверное в душе смется как сумасшедший. Думаю на него и будет кидать пальцы господин Драги. А толку?

Уже на азиатских рынках стало понятно, что все по достоинству оценили 7% доходность Итальянских облигаций — по сути небывалая цена, очень серьёзно напрягла и заставила задуматься наших восточных братьев.

Немного поколебавшись во «флэте» у отметки 1,3840 (что не считал справеливой ценой) постепенно но уверено пара евро/доллар США потопала вниз.

Йена начала укрепляться к Евро и золото начало дешеветь по отношению к доллару США. Я сразу понял что будет как минимум полторы фигуры. (кстати уже к середине европейской сессии начали поговаривать о том, что йена к евро переступит 105).

Или я не понимаю серьезности ситуации с Грецией и Италией да и всем остальным Евросоюзом, или сильно «напуган» катострофическими результатами США, но скажу точно, с прогнозами я ошибся на 1 фигуру — в итоге 250 пунктов черной свечи и это только европейской сессии.

Я торговал сегодня агрессивно, на 10 лотов (естественно на центовом счете 🙂 ), обрезая по 30 пунктов, закрепляя прибыль, стопов надо было вообще не выставлять.

Остаеться ждать американскую сессию — что скажут?

Думаю, что хорошей поддержкой выступит минимум ноября 1,3560 — но не факт.

Греки пытаются сформировать правительство — так и хочется написать «временное». Представляю курс евро завтра на моем обеннике.

Запритил покупать евро — будем смотреть, что будет дальше.

А был ли кризис?